Описание группы индексов Дефолтный своп (CDS) - (Credit Default Swap) — контракт, в соответствии с которым продавец кредитной защиты соглашается выплатить покупателю определенную сумму (как правило, номинал за вычетом восстановленной стоимости долга) в случае наступления определенного кредитного события. Взамен покупатель передает базовое обязательство продавцу или выплачивает соответствующую сумму возмещения. Возможен вариант свопа с нулевой восстановленной стоимостью; в этом случае продавец кредитной защиты при дефолте заемщика выплачивает полную номинальную стоимость долга.
CDS часто служат индикаторами изменения оценки риска инвестиций в тот или иной актив. Наиболее ликвидными по СНГ являются CDS на 5 лет - "CDS 5Y". Публикуются средние значения между покупкой и продажей.
Индексы, входящие в группу CDS 5Y Россия CDS 5Y Украина (EUR) CDS 5Y Казахстан CDS 5Y Аргентина CDS 5Y Бразилия CDS 5Y Венесуэла CDS 5Y Китай CDS 5Y Латвия (EUR) CDS 5Y Литва (EUR) CDS 5Y Мексика CDS 5Y Эстония (EUR) CDS 5Y ЮАР CDS 5Y Газпром CDS 5Y ВТБ CDS 5Y Сбербанк (EUR)
