|
|
|
 |
|
 |
 |
Euro-Cbonds Sovereign Russia |
|
|
Другие индексы еврооблигаций:
Список бумаг для расчета индекса на текущий месяц (от 01.05.2012)
| № | Эмиссия | Объем и валюта, млн. | Дата погашения | ISIN | ID | | 1 | Россия 2015 | 2 000.00 USD | 29.04.2015 | XS0504954180 | 12438 | | 2 | Россия 2017 | 2 000.00 USD | 04.04.2017 | XS0767469827 | 26867 | | 3 | Россия 2018 | 3 466.40 USD | 24.07.2018 | XS0089375249 | 240 | | 4 | Россия 2020 | 3 500.00 USD | 29.04.2020 | XS0504954347 | 12439 | | 5 | Россия 2022 | 2 000.00 USD | 04.04.2022 | XS0767472458 | 26869 | | 6 | Россия 2028 | 2 500.00 USD | 24.06.2028 | XS0088543193 | 238 | | 7 | Россия 2030 | 21 218.18 USD | 31.03.2030 | XS0114288789 | 242 | | 8 | Россия 2042 | 3 000.00 USD | 04.04.2042 | XS0767473852 | 26871 |
Архив: 01.05.2012, 01.04.2012, 01.03.2012, 01.02.2012, 01.01.2012, 01.12.2011, 01.11.2011, 03.10.2011, 01.09.2011, 01.08.2011, 01.07.2011, 01.06.2011, 02.05.2011, 01.04.2011, 01.03.2011, 01.02.2011, 01.01.2011, 02.12.2010, 01.11.2010, 01.10.2010, 01.09.2010, 02.08.2010, 05.07.2010, 01.06.2010, 05.05.2010, 01.04.2010, 02.03.2010, 01.02.2010, 11.01.2010, 01.12.2009, 02.11.2009, 01.10.2009, 01.09.2009, 03.08.2009, 01.07.2009, 01.06.2009, 03.05.2009, 01.04.2009, 02.03.2009, 02.02.2009, 12.01.2009, 05.12.2008, 01.11.2008, 01.10.2008, 01.09.2008, 01.08.2008, 01.07.2008, 01.06.2008, 01.05.2008, 01.04.2008, 01.03.2008, 01.02.2008, 01.01.2008 |
Методика расчета индекса еврооблигаций
Предлагаемые компанией Cbonds.ru индексы рынка еврооблигаций СНГ представляют собой индекс полной
доходности (total return index) и рассчитывается по следующей формуле:
Где:
n – число бумаг индексного списка;
P (i,t) – цена i-ой бумаги в момент t (*);
НКД (i,t) - накопленный купонный доход по i-ой бумаге в момент t (в день выплаты купона, который, соответственно, является и началом нового купонного периода, этот показатель равен 0);
G(i,t) – купонные выплаты получаемые по i-ой бумаге в момент времени t;
V(i) – номинальный объем i-го выпуска облигаций из индексного списка.
(*) - В качестве цены i-ой бумаги в момент времени t используется средняя цена между лучшими котировками на покупку и продажу выставленные на сайте Cbonds в разделе «Котировки участников рынка».
Индекс рассчитывается один раз (на закрытие) каждый торговый день в начале следующего дня.
Кроме основного индекса рассчитывается также вспомогательный ("конъюнктурный"), который представляет собой "ценовой" индекс. Его расчет осуществляется следующим образом:
Где:
n – число бумаг индексного списка;
P (i,t) – цена i-ой бумаги в момент t;
V(i) – номинальный объем i-го выпуска облигаций из индексного списка.
Сопутствующие показатели
Кроме индексов, осуществляется расчет показателей, характеризующих средневзвешенную доходность к погашению и средневзвешенную дюрацию индексного портфеля.
Средневзвешенная доходность рассчитывается «простая» (без учета внутригодового инвестирования купонов, соответствует стандарту расчета доходности на рынке еврооблигаций).
Средневзвешенная дюрация представляет собой усредненную по портфелю дюрацию, взвешивание осуществляется исходя из доли каждой бумаги в общей капитализации. По каждой бумаги используется дюрация к погашению, если данный показатель может быть корректно рассчитан, в противном случае используется дюрация к оферте.
Средневзвешенные доходности представляют собой взвешенную доходность бумаг, входящих в индексный портфель, к погашению или оферте. Если можно корректно рассчитать доходность к погашению, берется данный показатель, в противном случае используется доходность к оферте. Взвешивание осуществляется с учетом доли бумаги в капитализации рынка и дюрации.
Методика формирования индексного списка
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
