Описание группы индексов Индикаторы ставок РЕПО – расчетные показатели, отражающие конъюнктуру российского биржевого рынка РЕПО.
Расчет индикаторов ставки РЕПО осуществляется раздельно для рынка РЕПО с акциями (рассчитываются на основе сделок, совершаемых в ЗАО «ФБ ММВБ») и рынка РЕПО с облигациями (используются сделки с облигациями, совершаемые в ЗАО ММВБ и ЗАО «ФБ ММВБ»). В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.
В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО, используемых для расчета, индикаторы делятся на однодневные индикаторы «overnight», индикаторы «1 неделя» и «2 недели». Для расчета индикаторов используются сделки, в которых надлежащей датой исполнения первой части сделки является дата заключения сделки. При этом для индикаторов «overnight» используются сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых является следующий расчетный день, а для индикаторов «1 неделя» и «2 недели» – сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых являются 6—й, 7—й или 8—й календарный день и 13—й, 14—й или 15—й календарный день, соответственно.
Индексы, входящие в группу ММВБ РЕПО обл 1 день, % ММВБ РЕПО обл 7 дней, % ММВБ РЕПО обл 14 дней, %
